Кое-что новое в методах оценки рисков кредитования
Современные банковские организации предлагают собственным клиентам отличные условия и чрезвычайно выгодную продукцию, будь то быстрый кредит без справок и поручителей или удобный депозит. При этом актуальной темой, по-прежнему, остаются кредитные риски.
ЦБ уже начал процесс перехода банковских компаний на новые пути оценки рисков по кредитам. Рекомендации коммерческим финансовым организациям были опубликованы в «Вестнике ЦБ». Методика предполагает использование довольно-таки эффективного подхода к оценке рисков по кредитам.
Чем же новый подход отличается от применяемого ранее метода? Еще вчера банковские организации применяли упрощенный (стандартизированный) подход, предполагающий оценку рисков установленным регулятором образом. В основе инновационной оценки — более гибкая и четкая система внутренних рентингов качества тех или иных классов активов. Банкам, — которым потребуются сложные математические расчеты, — поможет существенная база статистических данных обслуживания кредитов. В течение некоторого времени отечественные банковские компании активно «общаются» с регуляторами о том, чтобы получить возможность расчета рисков кредитования подобным способом. Среди заинтересованных организаций — около десяти ведущих отечественных банков. Каждый из них не желает более использовать старую методику оценки рисков кредитов, будь то потребительское кредитование или их иная разновидность. Неудивительно, ведь старая система является несовершенной и оценивает риски кредитования лишь приблизительно. Однако приблизительный расчет многих не устраивает, так как приводит к резервированию лишних денежных средств. Последнее же уменьшает возможную прибыль банковских компаний от собственного капитала.
Эксперты предупреждают, что эффект от новой методики финансовые компании получат не тот час. Пока что Банком России были лишь представлены необходимые рекомендации по переходу на иные пути оценки кредитных рисков, а разрешение на использование поступит лишь тогда, когда ЦБ убедится в реалистичности и адекватности новых схем. Руководство ЦБ заявило, что новая система будет постепенной и станет функционировать одновременно с использованием старой (стандартизированной) методики. По окончании каждого квартала банкам придется представлять Банку России соответствующие отчеты, в которых будут представлены сразу два направления (расчет оценки рисков по продвинутому и стандартизированному методам). Если ожидаемые результаты будут имеет место, то ЦБ позволит банковским организациям постепенный (и очень долгожданный) переход. Существует предположение, что на «запуск» новой системы средним банкам потребуется от десяти до двадцати миллионов долларов, крупным же банкам потребуется до ста миллионов долларов. Более половины средств (приблизительно шестьдесят процентов от всего количества) потребуется на обновление IT.
Автор: Наталья М.
