Весенний бумеранг

Заполните анкету
  • Получите решение по кредиту за 1 час!
  • Наши консультации и услуги бесплатны!
  • Ваша анкета отправится сразу в 5 лучших банков!
Заполните анкету за пять минут и получите одобрение не выходя из дома!
Подбор кредита онлайн:

Весенний бумеранг

Банковский сектор России: тенденции февраля

24.03.2009

Российские банки с относительно небольшими потерями выдержали первый удар кризиса. Основную роль в преодолении кризиса сыграли Центральный банк и Минфин, своевременно предоставившие финансовую помощь национальному банковскому сектору. Однако в условиях кризиса недоверия значительная часть государственной поддержки выплеснулась на валютный рынок, что привело к мощной девальвации рубля. Но уже в феврале ситуация на валютном рынке страны стабилизировалась.

Динамика банковского сектора определяется кризисными процессами, развивающимися в российской экономике. Растет просрочка по кредитам как со стороны предприятий, спрос на продукцию которых падает, так и со стороны физлиц, чьи доходы снижаются на фоне роста безработицы. Падает предложение кредитов со стороны банков по мере увеличения кредитных рисков. Это вызывает проблемы у предприятий с рефинансированием их задолженности и закручивает спираль неплатежей.

Банк России опубликует оборотные ведомости банков за февраль не ранее 24—25 марта. Однако по уже имеющейся отчетности можно сделать вывод об основных тенденциях февраля в банковском секторе страны. Мы ограничились рассмотрением отчетности 23 банков, в число которых вошли все банки из топ-20 по активам, за исключением трех банков: Сбербанка, который опубликует оборотную ведомость за февраль не ранее 24 марта, Урса Банка и банка «ВТБ Северо-Запад».

Снижение активов

Совокупные активы рассматриваемых банков за февраль снизились в абсолютном выражении на 239 млрд рублей, а в относительном — на 1,8%, причем наибольшее сокращение наблюдалось у Транскредитбанка (-10,7%), ВТБ (-5,6%) и Юникредит Банка (-5,4%). В абсолютном выражении лидером снижения активов стал ВТБ (-173,8 млрд рублей).

Однако некоторые банки увеличили активы. Лидировали ХКФ Банк (+6,5%), Банк Москвы (+4,3%) и Россельхозбанк (+2,9%).

Причиной снижения совокупных активов стало сокращение обязательств: векселей и банковских акцептов (-192,3 млрд рублей), кредитов, депозитов и прочих средств, привлеченных банками от ЦБ (-88,1 млрд рублей), полученных межбанковских кредитов (-80,8 млрд рублей), а также корсчетов других банков (-34,4 млрд рублей).

Столь существенное сокращение векселей и банковских акцептов обусловлено преимущественно действиями ВТБ, который сократил за февраль эту позицию на 176,3 млрд рублей и, соответственно, снизил размер предоставленных кредитов.

Сокращение кредитных портфелей

Сокращение пассивов привело в первую очередь к сокращению кредитных портфелей. Основная тенденция февраля, не проявлявшаяся ранее, — сокращение кредитных портфелей банков. По нашей выборке размер совокупного кредитного портфеля уменьшился на 2,3%, причем лидерами этого снижения оказались Райффайзенбанк (-8%), ВТБ (-7,9%) и Транскредитбанк (-6,9%). В то же время ряд банков увеличили свои кредитные портфели. Среди них Банк Москвы (+4,4%), ХКФ Банк (+4,4%) и Газпромбанк (+3,1%).



Снижение кредитного портфеля ВТБ в феврале на 7,9% (-166,7 млрд рублей) последовало за его ростом в январе на 18,6% (+329,3 млрд рублей).

Валютный и рублевый кредитные портфели «худели» примерно одними и теми же темпами — на 2,2 и 2,4% соответственно. Повышение кредитных рисков, проявляющееся в стремительном росте просрочки, вызвало уменьшение объема кредитных портфелей и рост процентных ставок по кредитам. Дополнительным фактором стало сокращение средств, привлеченных банками от ЦБ (-88,1 млрд рублей). Доля средств ЦБ в активах банков за февраль снизилась с 16,3 до 15,6%. Фактически ЦБ стремился выдавать кредиты в объеме, необходимом для рефинансирования ранее выданных им кредитов.

Сокращение депозитов и остатков на счетах юрлиц

Сокращение кредитных портфелей банков и падение производства закономерно привели к снижению депозитов негосударственных коммерческих организаций и остатков на их счетах: на валютных — на 18,1 млрд рублей (-1,8%), на рублевых — на 10,9 млрд рублей (-1,3%).

Рост просрочки

Третья тенденция февраля — рост просрочки — не является новостью. Однако темп роста просрочки существенно увеличился. Так, за январь 2009 года просрочка выросла на 17,2%, за декабрь — на 6,4%. Рост просрочки в феврале достиг 30,1%. Быстрее всего в феврале росла просрочка у Газпромбанка (+213%), банка «Санкт-Петербург» (+133,5%) и Национального Резервного Банка (+94,5%). Ни в одном из банков просрочка не сократилась, минимальный рост в 5% продемонстрировал Русь-Банк.

Доля просрочки в совокупном кредитном портфеле выросла за февраль с 2,2 до 2,9%. Разумеется, данные о просрочке существенно занижаются пролонгированием кредитов, их продажей (к примеру, коллекторам) и списанием. В частности, эти искажения могут объяснять большой разброс доли просрочки в кредитном портфеле — от 0,5% у Глобэкса, 0,8% у Транскредитбанка (низкий уровень просрочки последнего может быть связан с тем, что банк обслуживает РЖД) и 0,9% у банка «Санкт-Петербург» до 14,0% у ХКФ Банка, 8,7% у МДМ-Банка и 8,4% у Альфа-Банка.

Два взаимосвязанных и идущих друг навстречу другу процесса — сокращение кредитных портфелей и рост просрочки — являются закономерным проявлением делевереджирования экономики в условиях повышенных рисков. Частью этого процесса является трансформация долга в equity. В ходе очередного передела собственности банки могут получить контроль над многими промышленными предприятиями.

Рост вкладов

Четвертая тенденция — возврат части вкладов в банки. За февраль банковские депозиты выросли на 3,5%. Население вынимает деньги «из-под подушек» и из банковских ячеек и несет их обратно в банки, что говорит о возвращении доверия населения к банковскому сектору. Лидерами роста вкладов в абсолютном выражении оказались ВТБ 24 (13,5 млрд рублей), Альфа-Банк (6 млрд рублей) и Газпромбанк (5,4 млрд рублей). Наибольший отток наблюдался у БТА Банка (-0,7 млрд рублей; ?11,1%), что связано с проблемами его головного банка в Казахстане. Рублевые вклады росли опережающими темпами по сравнению с валютными. Темп роста рублевых вкладов составил 3,9%, валютные накопления увеличились на 3,1%. Такая динамика свидетельствует в пользу возвращения доверия населения к рублю и в то же время является следствием более высоких ставок по рублевым вкладам.

Заключение

Острота кризиса снизилась, однако он начал перемещаться из сферы финансов в сферу экономики. Шокируют темпы снижения ВВП и роста безработицы. И из сферы экономики кризис вновь бьет по банкам — увеличением просрочки. Устрашающий темп роста этого показателя позволяет говорить о том, что Россия находится на пороге кризиса «плохих» долгов. Именно он может стать следующей фазой финансового кризиса.

Максим ОСАДЧИЙ, аналитик

Источник: Банки.ру

 

Посмотрите как мы работаем
cd cd ee